回测股票投资组合
量化选股系列之一：红利因子 - 集思录 量化选股系列之一：红利因子 - 在发达国家多年的投资实践中，人们发现了一系列能够带来超额业绩回报的股票因子。这些因子在a股中是否也能带来超额的业绩回报？我们基于a股数据，通过较为严格的回测，一一为您答疑解惑。今天，我们先来看看红利这个因子。 请教策略回测的工具 - 集思录 - jisilu.cn 请教策略回测的工具 - 果仁网里要建立自己的股票池、基金池竟然还要高级会员才行，excel里历史数据来源问题不好解决，尤其遇到除权啥的，请教有没有啥合适的软件（最好是绿色版免安装的）或者网站？谢 … 量化交易回测系列二：多因子Alpha策略回测 - 量化投资 - 经管之 … Apr 25, 2020
下面这张图，形象的说明了向前走优化方法与传统历史回测方法的区别： R语言案例演示Walk forward optimization 前进优化方法在股票投资组合中通过采用偏向于组合波动而非收益率最大限度地提高不同权重下投资组合的 夏普率 ，即使用股票时间窗口最大化一个投资
新浪财经 - 易方达沪深300指数(of110020)社区,为关注易方达沪深300指数(of110020)的股民提供交流互动的平台,易方达沪深300指数(of110020)个股微博提供最新股评,资金流向,最热新闻讨论分析 实盈科技是一家以FinTech为核心竞争力的金融服务公司，同时也是国内最早自主研发量化系统的顶尖金融服务公司之一，公司量化研发精英们透过不断地测试、分析、研究，成功研发了Matrix交易管理平台，通过Matrix交易平台可以帮助金融机构管理旗下多个子策略，实现高效的资产配置和数据处理服务 股票投资风险包括两部分内容： 1、股票投资收益风险。 投资的目的是使资本增值，取得投资收益。 如果投资结果投资人可能获取不到比存银行或购买债券等其它有价证券更高的收益，甚至未能获取收益，那么对投资者来说意味着遭受了风险，这种风险称之为投资收益风险。
多因子选股的主要工作就是发现有效因子并对多个有效因子进行组合，根据组合因子值选取股票进行投资，并在回测结果良好的情况下运用多因子模型进行实际选股运用。 多因子选股模型构建流程. 2.1 数据预处理 1. 建立原始因子库
加入住房（包含房租收益）的等权重投资组合回测，在与股票相近的收益回报下，组合波动率降低约 50% 。 但作为间接投资工具， REITs 与实际住房价格指数的相关性较低，与股票指数相关性较高； REITs 资产对风险组合的贡献远不及直接持有的住房资产。 金字塔决策交易系统官方版是一款高效，稳定的量化交易平台，为投资者提供行情、分析、回测、交易等一站式服务。金字塔决策交易系统官方版拥有海量的金融数据，多种策略研究支持，合规的全市场实盘交易通道 提供了股票、期货的下单 API 实现及持仓模型的实现. sys_analyser. 记录每天的下单、成交、投资组合、持仓等信息，并计算风险度指标，并以csv、plot图标等形式输出分析结果. sys_progress. 在控制台输出当前策略的回测进度。 sys_risk. 对订单进行事前风控校验. sys_scheduler 对应的是回测当时的历史那个时间点的最近的发布的财务数据，这里我们严格对财务报表的发布时间进行了判断。比如回测从2009-08-01开始的，那么一开始拿到的是2009年的第二季度的季报（2009年的第三季度季报还没有发表）。 历史上，交易所对股票交易手续费的调整虽然不是经常发生的，但是，如果回测一个期货的策略，就必须注意保证金和手续费的频繁调整。 虽然很多人会觉得，只要采用一个历史上最高的手续费和保证金比例就可以解决，但是，还是希望你切实的想明白上面提到 "我觉得投资者可以做且最重要的事情就是分散化自己的投资组合"-- Paul Tudor Jones，都铎投资集团创始人接下来的两个问题和答案可能会让你感到
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（1）实施巴菲特价值投资策略的持股年限为 2012 年 5 月 1 日至 2018 年 12月 31 日，策略的累计收集为 213.37%，远远超过同期 4.07%的市场组合收益率，通过采取巴菲特价值投资策略在回测期间累计获得了 209.3%的超额收益，策略投资组合的年化超额收益为 31.395%。 我们首先从控制回撤的角度提出一种动态资产配置策略，旨在将投资过程中的最大回撤控制在目标范围内，我们通过沪深300、南华商品指数和中证国债指数构建组合，回测发现策略能较好地在目标附近控制组合回撤。 在数据变化频繁、维度丰富、体量巨大的股票市场，投资者更加需要使用大数据的能力以获取稳定的超额收益。借用基于机器学习的证券大数据平台，投资者利用机器学习算法和算力支撑平台来挖掘有效的因子特征组合，生成投资策略模型
点掌财经为您提供个股、主题、行业、事件、热点的新闻舆情、名家股票问答、研究报告、公司公告、互动、股吧消息等信息服务 选股回测 导入选股策略 长期策略 股票池. 市场. 交易指数 买入择时 卖出择时. 投资组合.
投资组合模拟及管理. 投资组合模拟所做的事就是：假设过去任何时点进行了某些基金或股票的交易，把所有明细全部记录下来，然后分析盈亏。目的是帮助投资者检验其选择基金的思路方法是否有效。 优势特点. 自由度高，实用性强。 股票回测是指设定了某些股票指标组合后，基于历史已经发生过的真实行情数据，在历史上某一个时间点开始，严格按照设定的组合进行选股，并模拟真实金融市场交易的规则进行模型买入、模型卖出，得出一个时间段内的盈利率、最大回撤率等数据。 通过对过去三十年的数据进行回测（见下图），会发现永久投资组合的收益率稳得可怕它虽然不是每年都保持盈利，但始终保持稳定，长期下来的表现远远跑赢所有的资产。 光看这张图，似乎股票的收益表现明显好于组合的收益，直接买入股票岂不更好？ （2）将赋值好的变量组合起来，构建模型的开平仓条件; （3）对开平仓条件添加相应的开平指令，按照模型性质添加模型关键字； （4）模型编写完成后，进行语法检测，加载到主图并查看模型历史回测报告. 下图①-⑤是如何建立一个趋势模型。 注： 有人回测了一下，这套方法，从1971年到2011年，把股票，债券，黄金，现金，以及这种资产组合的收益做了个对比，结果发现，在40年的时间里，股票的收益最高，然后就是这个永久组合，但二者收益上的差别并不大，不过在走势上可就差远了，股票的涨幅基本 4、技术分析提供了对各种投资品种的投资者预期的汇总分析，并提供了关于投资时机的线索。 5、 在为双因子构建投资组合时，我们并不会给两个因子赋予相同的权重，相反我们先基于第一因子构建一个集合，再用第二个因子从这个集合中筛选股票 。