交叉货币掉期交易
掉期率在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出 离岸人民币隔夜掉期隐含利率降至负16%以下, 438x377 - 15kb - jpeg. 从8.11汇改看离岸人民币汇率与利率定价机制. 640x263 - 16kb - jpeg. 从8.11汇改看离岸人民币汇率与利率定价机制. 640x383 - 56kb - png. 离岸人民币交叉货币掉期融资 案例分析及市场. 471x498 - 36kb - jpeg 香港交易所(00388.hk)旗下香港场外结算公司表示,已获证监会批准可于今年8月推出交叉货币掉期结算服务。. 场外结算公司将首先为美元兑离岸人民币货币掉期提供结算服务,该掉期在香港成交活跃,因包括点心债在内的人民币债券发行机构,经常利用该产品将发债所得款项转换为另一货币。 交叉掉期交易指用一种形式来掉期保护发生在另一种形式上的风险。例如，3月期的英镑存款单可以用3月期英镑存款远期合同来进行掉期保护，一种股票价格的变动也可以用ftse100远期合同来进行掉期保护。 该笔业务的成功办理为交行首笔代客人民币对外汇交叉货币掉期业务，标志着交行对公代客交易类业务产品线进一步丰富，向交易型银行转型取得新
交叉货币掉期结算服务概览. 香港交易所集团行政总裁李小加表示："在交易场外定息产品和货币产品时，市场参与者为满足监管要求所面对的资产负债表及资本压力越来越大，如果通过资本实力雄厚且获国际认可的结算所进行中央结算，这些压力将大大缓解。
掉期交易 - MBA智库百科 掉期交易（Swap Transaction）掉期交易是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确地说，掉期交易是指在买入或卖出即期外汇的同时,卖出或买进同一货币的远期外汇,以防止汇率风险的一种外汇交易.这种金融衍生工具,是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业 货币掉期：原理、运用与发展 - 360doc
1、定义不同 外汇掉期是交易双方约定以货币a交换一定数量的货币b，并以约定价格在未来的约定日期用货币b反向交换同样数量的货币a。 货币互换（又称货币掉期）是指两笔金额相同、期限相同、计算利率方法相同，但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。
我们与 TriOptima 合作开发了外汇远期与掉期压缩服务。作为一种额外的交易后风险管理工具，它为交易外汇远期和掉期产品的 CLS 成员降低对手方敞口与信用敞口、提高杠杆比率，并改善资本效率。 我们还与 Markit 合作为交叉货币掉期提供了 PvP 结算的解决方案 香港推出离岸人民币对美元交叉货币掉期结算服务 2016年08月23日06:29 河北日报 新闻爆料:finance@china.org.cn 电话:(010)82081166 此外，场外结算公司是市场上唯一为长达15年的港元利率掉期及港元基准掉期同时提供结算服务的中央交易对手结算所。 场外结算公司处理的首宗美元兑港元交叉货币掉期是中国银行（香港）有限公司与香港上海汇丰银行有限公司之间的掉期交易。 fx168财经报社(香港)讯周五(7月22日)香港交易所在其网站发布新闻稿表示，旗下附属公司场外结算公司宣布已获香港证监会批准，可推出交叉货币掉期结算服务。
掉期外汇买卖是指在近端买入一种货币卖出另一种货币的同时，远端再卖出这种货币买入另一种货币。也就是说一笔掉期交易是由一笔即期（远期）和一笔反向远期交易组合而成的。币种包括可自由兑换的各种货币。 产品优势。
Eurex Clearing于本周四宣布，其场外(OTC)外汇清算服务已经开始运行，并完成了第一笔跨货币掉期交易的清算。Eurex Clearing（欧洲期货交易所清算所）是一家中央对手方清算公司(CCP)。 中国外汇丨货币掉期"大有可为" 作者丨母丹中国银行全球市场部来源丨《中国外汇》2017年第16期8月15日出版要点1、近年来中资企业海外融资步伐加快，推动货币掉期需求激增；加之跨境投资更趋多样，货币掉期在实现收益的灵活安排和比较上也颇具优势，这都推动货币掉期快速发展。 货币互换,货币互换(又称货币掉期)是指两笔金额相同、期限相同、但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。简单来说，利率互换是相同货币债务间的调换，而货币互换则是不同货币债务间的调换。货币互换双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。
CRS按字面翻译是交叉货币利率掉期，Forex Swap指的是外汇掉期。 前者CRS是指两个货币在期初和期末交换本金，且交换的本金对应的汇率相同，并在交易存续期的约定时间，定期交换所持有货币产生的利息。
从货币掉期市场来看，短期内美元融资成本大幅上升。日元兑美元的3个月交叉货币掉期基差扩大至-144bp，欧元兑美元基差扩大至-85bp，瑞士法郎兑美元基差扩大至-107bp，英镑兑美元基差扩大至 … 掉期点”怎么计算的 - 360doc